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MSc Investment Banking & Risk Management - École Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci - ESILV

École Supérieure d'Ingénieurs Léonard de Vinci - ESILVCourbevoie - FRANCE

Spécialité(s): Banque - Finance
Coût de la candidature avant admissibilité: 
  • Via Mastersbooking: 0 €
  • Via la procédure école classique: 40 €
Coût de la formation: 15 000 €
Mode(s) de financement possible(s): 
  • Financement personnel ou familial
  • Prêt bancaire
  • Stage rémunéré

Période session recrutement: 

Prochaine session de recrutement
Jan 2017
à
Sep 2017

Places session de recrutement: 

Nombre de places disponibles : 15
Places disponibles par promotion: 15

Langue(s) du programme

  • Anglais

Durée de la formation: 

18 mois

Date(s) de rentrée: 

septembre 2017

Niveau d'admission: 

Bac+4
Bac+5

Accréditations

CGE

Le MSc Investment Banking and Risk Management proposé par l'ESILV Paris prépare les étudiants à des emplois en gestion des risques financiers - l'une des sources d'emplois à plus forte croissance en finance.

  • Module 1 : Stochastic Methods for Finance (36 h)

Ce module présente l'ensemble des outils mathématiques pour la modélisation des modèles financiers : Black & Scholes, volatilité stochastique, Heston, Vasicek, CIR, Hull-White sans oublier les modèles affines : HJM, Forward Risk Neutral measure, LIBOR et Swap….
 

  • Module 2 : Statistics for Risk Management (36 h)

La modélisation des séries temporelles est l'un des principaux outils pour la gestion des risques. Dans ce module, nous présentons les modèles autorégressifs de base et avancés tels que les modèles de changement de régime. Ce module fournira aussi les outils probabilistes et statistiques pour représenter les événements extrêmes et leur dépendance.
 

  • Module 3 :  Interest Rates Risk Management and Basel III (36 h)

Le risque de taux d'intérêt est l'un des risques majeurs du monde bancaire. Sa gestion est complexe en raison de la grande variété de produits, de maturités et de taux. Ce module permet de comprendre comment les risques sont contrôlés par les régulateurs et de maîtriser la gestion du risque du taux d'intérêt par les institutions financières.
 

  • Module 4 : VBA for finance and Object Oriented Programming (48 h)

Au sein de notre propre salle de marché - 12 terminaux Bloomberg -, ce module permet de maîtriser la programmation d'applications financières et leurs interactions avec un logiciel temps réel de données financières. Un accent particulier sera mis sur VBA et la programmation objet (C#/C++).
 

  • Module 5 : History of money and banking system (36 h)

De la rareté de l'or et des origines de la monnaie au bitcoin et à la Blockchain, ce module permet de comprendre le monde bancaire, son organisation, sa dynamique et la nécessité de réglementer l'instabilité fondamentale de ce marché financier capable de créer une quantité presque illimitée d'argent.

Déroulement des enseignements: 

  • Durée totale de la formation

18 mois

  • Période de cours (en anglais)

Septembre à juin

  • Stage

6 mois de stage (en France ou à l'étranger) à partir de juillet, suivi de la rédaction d'une thèse professionnelle

Débouchés

Les principales fonctions exercées par les diplômés dans le secteur des banques de financement et d'investissement sont :
Risk Analyst - Analyste de Risque, Quantitative ou « Quant » analyst, Structured product specialist ou manager, Compliance officer - Déontologue, Auditor / Inspecteur
 
En France, les structures qui peuvent accueillir les diplômés du MSc IBRM sont : Crédit Agricole Corporate and Investment Banking (CACIB), Société Générale Investment banking (SGCIB), Natixis, BNP Paribas, etc.
A l'international, on peut citer : Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura, JP Morgan, ABN Amro, etc.

Conditions d'admission

  • La formation est ouverte aux diplômés d'écoles d'ingénieurs, aux étudiants titulaires d'un diplôme universitaire Bac+4/+5 (Master), aux diplômés d'écoles de commerce (sous réserve d'un niveau scientifique suffisant) ou d'un diplôme étranger équivalent.

Sélection: 

  • La sélection se fait sur dossier (étude de CV, lettre de motivation) et entretien de motivation. Niveau de langue exigé : B2

Responsable(s): 

Madame Manon Lemoine

Vidéo du directeur