Master 2 Gestion des instruments financiers

Présentation: Master 2 Gestion des instruments financiers

Quelle que soit leur fonction, les cadres de la banque et de la finance doivent posséder une bonne connaissance des instruments financiers et maîtriser la gestion des risques financiers. Banques, assurances, entreprises, collectivités territoriales ont besoin de collaborateurs parfaitement formés aux techniques et métiers de la finance et aux réglementations nouvelles, capables de formuler des solutions innovantes, de les mettre en œuvre et de contrôler les décisions.
Avec des enseignements diversifiés et toujours en prise sur l'actualité, le master GIF de l'université de Cergy-Pontoise forme les futurs professionnels de la banque. Il vise aussi bien les métiers des marchés (back, middle et front offices) que les métiers de la banque de réseau (chargés d'affaires entreprises notamment).
Grâce au dynamisme de chaque promotion, le master GIF a su développer et animer un réseau d'anciens aujourd'hui significatif avec une présence tant en France qu'à l'étranger, dans le secteur financier et progressivement dans la grande entreprise et l'industrie. Chaque année, de nombreux étudiants profitent de ce réseau tant pour la recherche de leur apprentissage que pour trouver leur premier emploi.
Le master s'appuie également sur un important réseau de professionnels qui participent largement aux enseignements et conférences et sont autant de supports pour l'insertion professionnelle des étudiants.

Contenu pédagogique

5 principaux modules :
Titre du module : Réglementation bancaire Bâle 2, Bâle 3 + Approfondissements
Nombre d'heures : 10 h + 10 h
Matières ou contenu : Définitions et points de repère réglementaires. Origines et objectifs de Bâle II. Principales exigences de Bâle II, les piliers. Fonctionnement et méthode Bâle II. Principales exigences de Bâle III. Réglementation sur risques de crédit : conditions opérationnelles de la mise en œuvre dans un établissement de crédit. Analyse stratégique d'impact.
 
Titre du module : Risques opérationnels
Nombre d'heures : 10 h
Matières ou contenu (350 caractères, espaces compris) : Fondamentaux. Traitement réglementaire. Cartographie des risques. Analyse de corrélation. Recherche des éléments quantitatifs. Modélisation. La gestion courante du risque opérationnel. Développements futurs.
 
Titre du module : Titrisation
Nombre d'heures : 10 h
Matières ou contenu (350 caractères, espaces compris) : Rappels mathématiques. Définition de la titrisation : finalités et typologie des opérations de titrisation ; les acteurs ; règles de distribution des flux ; déroulement d'une opération de titrisation. Prolongements : le cas des CDO et des CDS ; les Covered Bonds ; gestion actif-passif ; montage des fonds dits "structurés".
 
Titre du module : Gestion de portefeuille
Nombre d'heures : 25 h
Matières ou contenu (350 caractères, espaces compris) : Le cadre de la gestion de portefeuille (diversification et prix du risque, l'efficience des marchés). Evaluation des produits de taux (duration, sensibilité, convexité). Evaluation des actions. Evaluation des produits dérivés. La structuration des portefeuilles (approche active, approche passive, mesure et attribution de performance).
 
Titre du module : Marché, valorisation et risques
Nombre d'heures : 10
Matières ou contenu (350 caractères, espaces compris) : Méthodes économétriques appliquées à la finance (courbes des taux, options). Outils back et middle office (calculs de Value At Risk). Capital Markets - Middle Office. Calcul des Résultats et des Risques. Principes de calcul du résultat financier sur un portefeuille.

Déroulement des enseignements: 

Semaine de remise à niveau (facultative mais vivement conseillée) : 20 h en initiation VBA et lecture des états financiers, du 22 au 26 septembre 2016.
Rentrée le 26 septembre 2016, 2 semaines intensives de cours du 26 septembre au 7 octobre.
Alternance de 3 jours en entreprise (lundi au merecredi), 2 jours à l'université (jeudi - vendredi) jusqu'en juin, puis à temps complet en entreprise jusqu'au 30 septembre 2017.

Débouchés

Gestionnaire back office, gestionnaire middle office, sales, assistant trader, gérant de portefeuilles, analyste financier, analyste risque opérationnel, analyste crédit, auditeur bancaire, chargé d'affaires entreprises, gestionnaire de patrimoine, contrôleur de gestion, contrôleur financier, directeur administratif et financier, trésorier…

Conditions d'admission

• M1 universitaire en finance,
• École de commerce option finance

Sélection: 

Date limite de dépôt des dossiers : 12 avril 2016
Etude des dossiers et sélection
Convocation éventuelle à un entretien de motivation du 2 au 13 mai 2016
Résultats d'admission : à partir du 17 mai 2016
Ateliers de recherche de contrat d'apprentissage : 2 jours minimum la dernière semaine de mai

Responsable(s):